Euler-Maruyama-Verfahren zur Berechnung eines Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses


Autor/Urheber:
Größe:
540 x 360 Pixel (228185 Bytes)
Beschreibung:
Euler-Maruyama-Verfahren zur Berechnung eines Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses
Lizenz:
CC0
Bild teilen:
Facebook   Twitter   Pinterest   WhatsApp   Telegram   E-Mail
Weitere Informationen zur Lizenz des Bildes finden Sie hier. Letzte Aktualisierung: Tue, 22 Feb 2022 13:11:25 GMT

Relevante Bilder


Relevante Artikel

Euler-Maruyama-Verfahren

Das Euler-Maruyama-Verfahren, oft auch Euler-Maruyama-Schema oder stochastisches Euler-Schema genannt, ist das einfachste Verfahren zur numerischen Lösung von stochastischen Differentialgleichungen. Es wurde erstmals in den 1950er-Jahren durch den japanischen Mathematiker Gisiro Maruyama untersucht und basiert auf dem von Leonhard Euler stammenden expliziten Euler-Verfahren zur Lösung gewöhnlicher (deterministischer) Differentialgleichungen. .. weiterlesen