Euler-Maruyama-Verfahren zur Berechnung eines Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses
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Euler-Maruyama-Verfahren zur Berechnung eines Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses
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Euler-Maruyama-VerfahrenDas Euler-Maruyama-Verfahren, oft auch Euler-Maruyama-Schema oder stochastisches Euler-Schema genannt, ist das einfachste Verfahren zur numerischen Lösung von stochastischen Differentialgleichungen. Es wurde erstmals in den 1950er-Jahren durch den japanischen Mathematiker Gisiro Maruyama untersucht und basiert auf dem von Leonhard Euler stammenden expliziten Euler-Verfahren zur Lösung gewöhnlicher (deterministischer) Differentialgleichungen. .. weiterlesen