BlackScholes-Callpreise

Autor/Urheber:

Thomas Steiner

Shortlink:

https://dewiki.de/b/d8596

Quelle:

Wikimedia Commons

Größe:

1200 x 900 Pixel (11000 Bytes)

Beschreibung:

Preise für unterschiedliche Zeitpunkte für verschiedene Spotpreise eines Calls im Black-Scholes Modell

Lizenz:

CC BY-SA 3.0

Credit:

selbst erstellt mit GNU R. R-Quelltext: bsCall <-function (S,t,T=1,K=100,sigma=0.20,r=0.03) { d1=1/(sigma*sqrt(T-t))*(log(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) return(S*pnorm(d1)-exp(-r*(T-t))*K*pnorm(d2)) } cols=heat.colors(4) s=seq(80,120,length=500) png(filename = "BlackScholes-Callpreise.png", width=1200, height=900, pointsize = 12) par(bg="lightgrey") plot(s,bsCall(S=s,t=0),type="n",ylim=c(0,25),xlab="S_t",ylab="Preis des Calls", main="Black-Scholes Preise eines europäischer Call-Option",cex.main=1.8) lines(s,bsCall(S=s,t=0),type="l",lwd=4,col=cols[4]) lines(s,bsCall(S=s,t=0.25),type="l",lwd=4,col=cols[3]) lines(s,bsCall(S=s,t=.5),type="l",lwd=4,col=cols[2]) lines(c(80,100,120),c(0,0,20),col=cols[1],lwd=3) legend(x=80,y=25,legend=c("t=T=1","t=0.5","t=0.25","t=0"),col=cols,lwd=3)

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